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//	包み陰線＋上ひげ
//
//	〜.efuncというファイルに関数としてまとめておくと、$FUNC文を利用して
//	スクリーニングとバックテストの両方で同じ手法を使うことが簡単になります。

//--------------------各パラメータの意味の説明

//　高値判定パラメータ
//　　5日移動平均乖離率が2以上を底値とする場合。
// int		ma_days = 5;	// 移動平均線の日数
// double	maRate = 2;	// 移動平均乖離率がこれ以上じゃないとだめ

//  包み陰線判定パラメータ
// 昨日と今日の終値と始値の差が今日の終値にたいして、この%以上ないと駄目。
// すなわちどれぐらい昨日を包んでいるかを決める。 
// 1%というと、ちょっとだけ包んでいればOK。
// double	tsutsumiRate = 1; 
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// 上ヒゲ判定パラメータ
//　上ひげの長さが全体の長さの、この％以上を上ヒゲとみなす。
// double	higeRate = 10;
//--------------------------------------------------------

// 移動平均乖離率インジケータをMARateという名前で使う宣言
$INDICATOR	MARate	$MARate

bool
Uwahige_Tsutsumi(int ma_days,double maRate,double tsutsumiRate,double higeRate)
{
	// 高値判定部分-------------------------------


	// 移動平均乖離率の移動平均日数をma_daysにする。
	$MARate.MA.days = ma_days;

	// 今日の移動平均乖離率を求め、rに入れる。
	double	r = $MARate.MARate.Value(0);
	if( r < maRate )
		return	false;

	// 包み陰線の判定部分---------------------------

	//  昨日、今日のいずれかで取引がないときはやめ。
	if( Double.IsNaN(Close(-1)) )
		return	false;
	if( Double.IsNaN(Close(0)) )
		return	false;

	//　前日の始値と終値の小さいほうをl,大きいほうをhにする。
	double	l,h;
	if( Open(-1) > Close(-1) ) {
		l = Close(-1);
		h = Open(-1);
	}
	else {
		l = Open(-1);
		h = Close(-1);
	}

	if( Close(0) > Open(0) )	// 今日が陽線は違う。
		return	false;

	if( Close(0) >= l )		// 今日の終値が昨日の安値より高いとだめ。
		return	false;
	if( Open(0) <= h )
		return	false;

	double	h1 = h-l;		// 昨日の実幅
	double	h0 = Open(0)-Close(0);	// 今日の実幅
	double	diff = h0-h1;
	r = diff/Close(0)*100;
	if( r < tsutsumiRate )
		return	false;		//実幅差が 指定%以上ない。

	// 上ひげ判定部分---------------------------------
	// 　すでにClose(0)<Open(0)、すなわち陰線とわかっている。

	double	hc = High(0)-Close(0);	// 上ひげの長さ
	double	ol = Open(0)-Low(0);	// 下ひげの長さ
	double	hl = High(0)-Low(0);	//　全体の長さ

	//　下ヒゲの長さが上ひげ長さの半分以上はだめ
	if( ol*2 > hc )
		return	false;
	//  上ひげの長さが、全体の長さの5%以下はだめ
	if( hl*higeRate/100 > hc )
		return	false;

	return	true;
}